多变量信用风险二维判断分析评估法

　　对信用状况的分析、关注、集成和判断是一个不可分割的有机整体，这也是多变量信用风险二维判断分析法的评估过程。

　　多变量特征是以财务比率为解释变量，运用数量统计方法推导而建立起的标准模型。运用此模型预测某种性质事件发生的可能性，使评级人员能及早发现信用危机信号。经长期实践，这类模型的应用是最有效的。多变量分析就是要从若干表明观测对象特征的变量值（财务比率）中筛选出能提供较多信息的变量并建立判别函数，使推导出的判别函数对观测样本分类时的错判率最小。根据判别分值，确定的临界值对研究对象进行信用风险的定位。

　　二维判断就是从两方面同时考察信用风险的变动状况：

　　一是空间，即正确反映受评客体在本行业(或全产业)时点状态所处的地位；

      二是时间，尽可能考察一段时期内受评客体发生信用风险的可能性。